Ubuntu:
sudo apt-add-repository ppa:octave/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install octave
Windows:
Unzip && octave.bat / Descomprimir (no vale doble clic) y ejecutar octave.bat
GNU.ORG
octave-5.1.0-w64.zip (490 MB)
octave-5.1.0-w64.7z (279 MB)
Usar 7-zip para Descomprimir el formato 7z.